Phường Quỳnh Phương ngày xưa lúc mới xây đền Cờn được gọi là xã Hương Cần. Cửa Cờn ngày xưa gọi là cửa Đại Càn hay Đại Cần.

Tứ vị Thánh nương được thờ tại đền Cờn là ba mẹ con công chúa nước Nam Tống gồm Thái hậu Dương Nguyệt Quả, hai công chúa là Triệu Nguyệt Khiêu, Triệu Nguyệt Hương, và bà nhũ mẫu (Truyền thuyết kể lại rằng: Khoảng năm 1229, quân Nguyên – Mông từng bước thôn tính nhà Nam Tống ở Trung Quốc, đánh úp quân Tống ở Nhai Sơn. Tả Thừa tướng Lục Tú Phu mang theo vua Đế Bính (8 tuổi) cùng gia quyến và binh sỹ đi chạy loạn ngoài biển. Do gặp sóng to gió lớ, thuyền chở vua tôi Nam Tống bị chìm ngoài biền Đông. Thi thể 3 mẹ con công chúa trôi dạt vào cửa Càn.

Dân làng Càn thấy thi thể những phụ nữ chết đuối mặc xiêm y quý tộc, da dẻ hồng hào, trên người phảng mùi thơm như lan, như quế nên lấy làm lạ, bèn chôn cất tử tế và lập miếu thờ. Mỗi khi ra khơi, đến cầu khấn đều thấy linh nghiệm. Từ đó, người dân đặt tên cho địa phương mình là Hương Cần, hay Phương Cần.

Cũng có một số truyền thuyết khác nói rằng, Tứ vị Thánh nương gồm Thái hậu Dương Nguyệt Quả, Quách Thị hoàng hậu, cùng hai công chúa Nguyệt Khiêu, Nguyệt Hương, lại có tích khác cho rằng, Tứ vị Thánh nương là Thái hậu và 3 công chúa. Tuy mỗi câu chuyện có những tình tiết khác nhau, nhưng tất cả đều ẩn chứa sự linh thiêng, huyền bí, là nguồn gốc để hình thành nên giá trị tâm linh độc đáo nơi đây.[1]

Các bà thường hiển linh về giúp nhân dân trong vùng. Sau các bà được vua Trần Anh Tông phong làm Đại kiền quốc gia Nam Hải tứ vị thánh nương.

Vua Trần Thái Tông, vua Lê Thánh Tông, vua Quang Trung khi đi đánh trận đều qua đền lập đàn tế lễ, cầu xin Tứ vị thánh nương phù hộ cho quân Việt Nam thắng trận.